问题
问答题
某风险组合到年末时要么值50000元,要么值150000元,其概率都是50%。无风险年利率为5%。
如果你要求获得7%的风险溢价,你愿意付多少钱来买这个风险组合
答案
参考答案:风险组合年末预期价值为:0.5×50000+0.5×150000=100000元。当风险溢价为7%时,要求的投资收益率就等于12%(=5%+7%)。因此风险组合的现值为:
100000/1.12=89285.71元