问题 判断题

Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。()

答案

参考答案:错

解析:Credit Risk+模型的假设不是针对贷款组合,而是针对每笔贷款,其假设是在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

选择题
单项选择题