问题
问答题
股票A和股票B的报酬率的概率分布如下：
要求计算：
(1) 股票A和股票B的期望报酬率；
(2) 股票A和股票B的标准差；
(3) 股票A和股票B的变化系数；
(4) 假设股票A的报酬率和股票B的报酬率的相关系数为0.8，股票A的报酬率和股票 B的报酬率的协方差。
答案
参考答案：
本题的主要考核点是有关预期值、标准差、变化系数和协方差的计算。
(1) 股票A和股票B的期望报酬率
(3) 股票A和股票B的变化系数
股票A的变化系数＝21%/13%＝1.62 股票B的变化系数＝18%/7%＝2.57
(4) 股票A的报酬率和股票B的报酬率的协方差
股票A的报酬率和股票B的报酬率的协方差＝0.8×21%×18%＝3.02%。