A、氧气的沸点比氮气的沸点高，将空气液化后在蒸发，首先蒸发出来的是沸点低的氮气，剩下的是氧气，此方法称为液化蒸馏法，故A正确；

B、食盐中的沙砾不溶于水，但是氯化钠易溶于水，可以采用溶解后过滤的方法将食盐中的沙砾除去，故B正确；

C、胶体是混合物，分散剂就是水，不能采用过滤的方法，应用渗析的方法分离，故C错误；

D、花生油属于酯类，和水是互不相溶的，可以采用分液的方法来分离，故D正确．

故选C．