A、白磷在密闭的锥形瓶中燃烧，反应前后总质量相等，符合质量守恒定律．正确；

B、得到的氧化镁的质量比镁带的质量增加是因为氧气参加了化学反应，符合质量守恒定律．正确；

C、煤燃烧后，煤的质量不等于留下的煤渣的质量加生成的气体的质量，因为煤的质量加参加反应的氧气的质量等于留下的煤渣的质量加生成的气体的质量．错误；

D、硫燃烧后，硫的总质量加上参加反应的氧气的质量，等于生成的二氧化硫的质量．正确．

故选C．