问题 问答题

2009年8月15日,甲公司股票价格为每股50元,以甲公司股票为标的代号为甲49的看涨期权的收盘价格为每股5元,甲49表示此项看涨期权的行权价格为每股49元。截至2009年8月15日,看涨期权还有199天到期。甲公司股票收益的波动率预计为每年30%,资本市场的无风险利率为年利率7%。要求:

(2)如果你是一位投资经理并相信布莱克-斯科尔斯模型计算出的期权价值的可靠性,简要说明如何作出投资决策。

答案

参考答案:(2)由于看涨期权的价格为5元,价值为5.7877元,即价格低于价值,所以投资经理应该投资该期权。

单项选择题 B1型题
填空题