问题
多项选择题
已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将120万元投资于风险组合，其中的100万元来自于自有资金，则()。
A.总期望报酬率为16.4%
B.总标准差为24%
C.该组合位于M点的左侧
D.资本市场线的斜率为0.35
答案
参考答案：A, B, D
解析：
投资于风险资产的比例=120/100=1.2
总期望报酬率=1.2×15%+(1-1.2)×8%=16.4%，选项A正确;
总标准差=1.2×20%=24%，选项B正确;
由于投资于风险资产的比例=1.2>1，因此投资者按无风险利率“借入”了资金，因此该组合位于M点右侧，选项C错误;
资本市场线斜率=(15%-8%)/20%=0.35，选项D正确。