A、镁变成氧化镁是镁与氧气发生化学变化的结果，故反应后生成的氧化镁的质量比镁的质量大，质量发生了改变，故选项正确；

B、矿石粉碎的过程中只是形状发生改变，没有新物质生成，属于物理变化；变化前后，质量不会发生改变，故选项错误；

C、干冰变成二氧化碳气体过程中没有新物质生成，属于物理变化；变化前后，质量不会发生改变，故选项错误；

D、木棍折断的过程中没有新物质生成，属于物理变化；变化前后，质量不会发生改变，故选项错误．

故选：A．