问题
多项选择题
下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有( )。
A．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高
B．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就不重要
C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D．如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
E．如果模型的使用者是监管者，则时间间隔应该短
答案
参考答案：A,B,C
解析： D项中变动频繁时间间隔应该短；E项中，时间间隔应该选取监管成本等于监管收益的临界点。故选ABC。