问题 多项选择题

下列关于久期缺口的说法,正确的有( )。

A.久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期

B.当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度,流动性随之增强

C.当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度,流动性随之降低

D.久期缺口的绝对值越大,利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大,对其流动性影响也越显著

E.久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

答案

参考答案:A,C,D,E

解析: 久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则资产价值减少的幅度大于负债减少的幅度.银行净值将减少,流动性随之下降。B项错误;A、C、D、E四项正确。故选ACDE。

选择题
多项选择题