问题
问答题
深远公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合,它们的β系数分别为2.0、0.8和 1.3,它们在证券组合中所占的比例分别为50%、30%、20%,股票的市场收益率为12%,无风险收益率为8%。
要求:
(1) 计算投资组合的风险收益率。
(2) 若投资额为50万元,风险收益额是多少
(3) 计算投资组合的必要收益率。
答案
参考答案:(1) 投资组合的β系数=50%× 2+30%×0.8+20%×1.3=1.5
投资组合的风险收益率=1.5×(12%-8%)=6%
(2) 若投资额为50万元,风险收益额=50万元×6%=3万元
(3) 投资组合的必要收益率=8%+1.5×(12%-8%)=14%