问题
多项选择题
套利组合是指满足下述( )条件的证券组合。
A．该组合中各种证券的权数满足w1+w2+…+wN=0
B．该组合因素灵敏度系数为零
C．该组合具有正的期望收益率
D．该组合在不同市场上有不同的表现
答案
参考答案：A,B,C
解析： 熟悉套利定价理论的基本原理，掌握套利组合的概念及计算，掌握运用套利定价方程计算证券的期望收益率，熟悉套利定价模型的应用。见教材第七章第四节，P352。
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