问题 多项选择题

在风险管理与控制中,VaR法具有的优势是()。

A.VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化

B.VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源

C.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应

D.VaR考虑了不同组合的风险分散效应

答案

参考答案:A, B, C, D

解析:

现代风险管理强调采用以VaR为核心,辅之以敏感性和压力测试等形式不同类型的风险限额组合。主要有以下的优势:

(1)VaR限额可以捕提到市场环境和不同业务部门组合成分的变化;

(2)VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源;

(3)VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应;

(4)VaR考虑了不同组合的风险分散效应;

(5)VaR限额易于在不同的组织层级上进行交流,管理层可以很好地了解任何特定的头寸可能发生多大的潜在损失;

(6)VaR限额可以在组织的不同层次上进行确定,从而可以对整个公司和不同业务部门的风险进行管理。

单项选择题
单项选择题 A1/A2型题