问题 单项选择题

根据下表回答第40-42题:
该表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材《风险管理》一书中的所有商业银行法人客户信用评级模型(简要版),N/A表示信息缺失。
商业银行客户
信用评级阶段
模型用途
专家判断法5C、5P针对企业
CAMEL(a)
信用评分法Altman的Z计分模型针对美国上市制造业企业
(b)针对公共或私有的非金融公司
违约概
率模型
RiskCalc模型(c)
Credit Monitor模型 适用于上市公司
KPMG 风险中性定价模型N/A
死亡率模型N/A

以下关于(c)处的说法,正确的是( )。

A.(处应填入“适用于上市公司”

B.(处所对应的模型运用了Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率

C.(处所对应的模型核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系

D.(处所对应的模型核心在于假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

答案

参考答案:B

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