参考答案：错

解析： 具有相同执行价格和到期日的欧式看跌期权和欧式看涨期权，购进看跌期权，同时售出看涨期权，该策略产生无风险收益，符合买卖权平价：标的资产现行价格+看跌期权价格-看涨期权价格=执行价格的现值。