问题
问答题 简答题
计算题:
某日外汇市场行情为:
SpotUS$1=DM1.5230/50
3个月50/10
6个月90/70
客户根据业务需要:
(1)要求买马克,择期从即期到6个月;
(2)要求卖马克,择期从3个月到6个月;
问:
在以上两种情况下,银行报出的汇率各是多少?
答案
参考答案:
(1)择期从即期到6个月,客户轨迹收支买入马克,即报价银行卖出美元,且美元为贴水货币,所以汇率:US$1=DM1.5250
(2)择期从3个月到6个月,客户卖出马克,即报价银行买入美元,且美元为贴水货币,所以汇率:US$1=DM(1.5230-0.0090)=DM1.5140