问题 问答题 简答题

计算题:

某日外汇市场行情为:

SpotUS$1=DM1.5230/50

3个月50/10

6个月90/70

客户根据业务需要:

(1)要求买马克,择期从即期到6个月;

(2)要求卖马克,择期从3个月到6个月;

问:

在以上两种情况下,银行报出的汇率各是多少?

答案

参考答案:

(1)择期从即期到6个月,客户轨迹收支买入马克,即报价银行卖出美元,且美元为贴水货币,所以汇率:US$1=DM1.5250

(2)择期从3个月到6个月,客户卖出马克,即报价银行买入美元,且美元为贴水货币,所以汇率:US$1=DM(1.5230-0.0090)=DM1.5140

填空题
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