答案：C

题目分析：根据物质的性质分析。

A、Fe(OH)₃是碱，能与盐酸发生中和反应，生成FeCl₃和水，能一步实现转化，正确；

B、NaCl是盐，能与AgNO₃溶液反应，生成AgCl沉淀和NaNO₃，能一步实现转化，正确；

C、KNO₃是盐，若能与某物质反应生成KCl，则按成分交换的原则，另一物质应为硝酸盐或硝酸，故没有气体、水或沉淀的生成，即不能反应，不能一步实现转化，错误；

D、CaO是金属氧化物，能与盐酸反应，生成CaCl₂和水，能一步实现转化，正确。故选C

点评：本题考查了金属氧化物、酸、碱、盐等物质间的反应，熟练掌握它们的性质，以及相互间反应的规律，是解题的关键。