问题
单项选择题
某Ⅱ年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
A．0.05
B．0.10
C．0.15
D．0.20
答案
参考答案：B
解析： 违约概率=1-(1+1年期无风险年收益率)/(1+零息债券承诺的年收益率)。
搜题请搜索小程序“爱下问搜题”
某Ⅱ年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
A．0.05
B．0.10
C．0.15
D．0.20
参考答案：B
解析： 违约概率=1-(1+1年期无风险年收益率)/(1+零息债券承诺的年收益率)。