问题
单项选择题
已知市场组合的期望收益率为15%，无风险收益率为5%。某项金融资产的β值为0.5，则该项金融资产的期望收益率为( )。
A．10%
B．20%
C．12.5%
D．17.5%
答案
参考答案：A
解析： 根据资本资产定价模型，单个金融资产的期望收益率=无风险收益率+该金融资产的贝塔系数×(市场组合的期望收益率-无风险收益率)=5%+0.5×(15%-5%)=10%。
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