问题
单项选择题
由于资本市场线通过无风险资产[点(0，rf)]及市场组合M[点(σM，E(rm)]，于是资本市场线的方程可以表示为：，则下列说法正确的是 ( )
A．E(rm)表示资产组合M的期望收益率
B．σp表示有效组合P的方差
C．β表示风险溢价
D．σp表示有效组合P的标准差
答案
参考答案：D
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由于资本市场线通过无风险资产[点(0，rf)]及市场组合M[点(σM，E(rm)]，于是资本市场线的方程可以表示为：，则下列说法正确的是 ( )
A．E(rm)表示资产组合M的期望收益率
B．σp表示有效组合P的方差
C．β表示风险溢价
D．σp表示有效组合P的标准差
参考答案：D