答案：C

题目分析：根据物质的构成微粒分析、判断。

A、H₂O₂是由H₂O₂分子构成的纯净物，只含有H₂O₂分子，不含有氧分子，错误；

B、H₂O是由H₂O分子构成的纯净物，只含有H₂O分子，不含有氧分子，错误；

C、O₂是由O₂分子构成的纯净物，当然含有氧分子，正确；

D、CO₂是由CO₂分子构成的纯净物，只含有CO₂分子，不含有氧分子，错误。故选C

点评：熟练掌握物质的微观构成，依据已有的物质的构成知识进行分析解答。