如果投资者是风险中性的，为了使效用最大化，他会选择下列( )

问题单项选择题

如果投资者是风险中性的，为了使效用最大化，他会选择下列( )的投资。

A．60%的概率获得10%的收益；40%的概率获得5%的收益

B．40%的概率获得10%的收益；60%的概率获得5%的收益

C．60%的概率获得12%的收益；40%的概率获得5%的收益

D．40%的概率获得12%的收益；60%的概率获得5%的收益

答案

参考答案：C

解析： A项的预期收益率=0.6×0.1+0.4×0.05=8%；B项的预期收益率=0.4×0.1+0.6×0.05=7%；C项的预期收益率=0.6×0.12+0.4×0.05=9.2%；D项的预期收益率=0.4×0.12+0.6×0.05=7.8%。投资者是风险中性的，应该选择最高的预期收益率的组合。