问题
单项选择题
由于资本市场线通过无风险资产[点（0，rF）]及市场组合M[点（σM，E（rM）]，于是资本市场线的方程可以表示为：
则下列说法正确的是（）。
A．E(rM)表示资产组合M的期望收益率
B．σP表示有效组合P的方差
C．β表示风险溢价
D．σP表示有效组合P的标准差
答案
参考答案：D
解析：
在资本市场线的方程中，E(rm)表示市场组合的收益率；σP表示有效组合P的标准差；β表示系统风险，风险溢价是指=。