A、氯气有强氧化性，和铁发生化合反应生成氯化铁而不是氯化亚铁，铁和盐酸反应生成氯化亚铁，所以不能通过单质直接化合生成，故A正确．

B、氧气具有强氧化性，锂和氧气反应生成氧化锂，所以能通过单质直接化合生成，故B错误．

C、氯气有强氧化性，和铁发生化合反应生成氯化铁，所以能通过单质直接化合生成，故C错误．

D、硫的氧化性较弱，和变价金属反应生成低价态化合物，硫和铜反应生成硫化亚铜不是硫化铜，所以能通过单质直接化合生成，故D错误．

故选A．