问题
单项选择题
A银行持有的某资产组合在持有期为1天、置信水平为98.5%的情况下,计算的风险价值为5万元,则表明该银行的资产组合()。
A.在次日交易中有98.5%的可能性其收益会超过5万元
B.在次日交易中有98.5%的可能性其损失会超过5万元
C.在次日交易中有98.5%的可能性其收益不会超过5万元
D.在次日交易中有98.5%的可能性其损失不会超过5万元
答案
参考答案:D
A银行持有的某资产组合在持有期为1天、置信水平为98.5%的情况下,计算的风险价值为5万元,则表明该银行的资产组合()。
A.在次日交易中有98.5%的可能性其收益会超过5万元
B.在次日交易中有98.5%的可能性其损失会超过5万元
C.在次日交易中有98.5%的可能性其收益不会超过5万元
D.在次日交易中有98.5%的可能性其损失不会超过5万元
参考答案:D