问题
单项选择题
以下投资业绩评估指标中,是建立在资本资产定价模型基础上的资产组合平均收益的是( )。
A.夏普测度
B.特雷纳测度
C.詹森测度
D.估价比率
答案
参考答案:C
解析:[分析]
詹森测度(Jensen's measure)是建立在CAPM基础上的资产组合平均收益,它用到了资产组合的β值和平均市场收益,其结果即为资产组合的α值。因此,本题的正确选项为C。
以下投资业绩评估指标中,是建立在资本资产定价模型基础上的资产组合平均收益的是( )。
A.夏普测度
B.特雷纳测度
C.詹森测度
D.估价比率
参考答案:C
解析:[分析]
詹森测度(Jensen's measure)是建立在CAPM基础上的资产组合平均收益,它用到了资产组合的β值和平均市场收益,其结果即为资产组合的α值。因此,本题的正确选项为C。