问题 单项选择题

商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则()。

A.条件不足,无法判断

B.第二种方案计算出来的风险价值更大

C.两种方案计算出来的风险价值相同

D.第一种方案计算出来的风险价值更大

答案

参考答案:B

填空题
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