问题 单项选择题

假设在持有期为1天,置信水平为95%的条件下,银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元,则表明该资产组合()。

A.在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失超过9500美元

B.在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失不会超过9500美元

C.在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失超过1万美元

D.在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失不会超过1万美元

答案

参考答案:D

单项选择题
单项选择题 案例分析题