答案：A

题目分析：镁和铝在常温下都能被氧气氧化，形成致密的氧化薄膜，不需要密封保存，故A选项正确，B选项错误。MgO是碱性氧化物而Al₂O₃是两性氧化物。D选项合金的硬度比成分金属的硬度大，故D选项错误。

点评：本题比较镁的化合物与铝的化合物的性质，关键在于抓住铝的化合物两性的特征，这是与镁的化合物所不同的。