A、化合反应是指由两种或两种以上的物质生成另一种物质的反应；根据细铁丝、硫、磷三种物质分别在氧气中燃烧的化学反应，是多种物质生成一种物质，即：“多变一”，是化合反应，故A说法正确；

B、根据氧化物是指由两种元素组成且其中一种是氧元素的化合物，可判断题中反应的生成物都属于氧化物，故B说法正确；

C、根据氧化反应是指物质与氧发生的反应，由题意可知细铁丝、硫、磷三种物质分别在氧气中燃烧的化学反应属于氧化反应；故C说法正确；

D、细铁丝在氧气中燃烧的生成物四氧化三铁为固体，硫在氧气中燃烧的生成物为有刺激性气味的气体二氧化硫气体，磷在氧气中燃烧的生成物为大量的白烟（即五氧化二磷），故D说法错误；

故选D．