A、物质与氧气发生的反应不都属于化合反应．例如：蜡烛燃烧时生成二氧化碳与水，不符合化合反应的特征．故本选项说法错误；

B、细铁丝在氧气中燃烧火星四射，生成黑色的物质是四氧化三铁，而不是氧化铁．故本选项说法错误；

C、氢气燃烧时发热量高，密度小，可作火箭发射的燃料．故本选项说法错误；

D、氧气助燃，二氧化碳不支持燃烧，所以燃着的木条放入氧气中会燃烧的更旺，放入二氧化碳中会熄灭；而带火星的木条遇二氧化碳会熄灭．故本选项说法正确；

故选D．