问题
单项选择题
2008年2月10日，某投资者以120点的权利金买入一张3月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看涨期权，同时，又以180点的权利金卖出一张3月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点(不考虑其他费用)是( )点。
A．10000
B．10060
C．10100
D．10200
答案
参考答案：B
解析： 该投资者进行的是空头看涨期权垂直套利。空头看涨期权垂直套利的盈亏平衡点=低执行价格+最大收益=10000+(180-120)=10060(点)。