问题
单项选择题
根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
A．0.09
B．0.08
C．0.07
D．0.06
答案
参考答案：A
解析： 在一个贷款组合里面，发生n笔贷款违约的概率公式为：Prob=E-mmn/n!其中，e=2.72，m为贷款组合平均违约率×100，即m=2%×100=2，n为实际末月的贷款数量，n=4，则本题服从泊松分布[*]，λ=2，k=4，代入公式得，P=0.09。