问题
单项选择题
在信用风险组合管理模型中,违约模型的重要输入参数不包括( )。
A.贷款金额
B.回收率
C.回收率的波动性
D.贷款违约风险之间的相关性
答案
参考答案:C
解析: 违约贷款回收率是商业银行实施内部评级高级法的一个重要因素,在计算预期损失与非预期损失时都需要对回收率进行估计。回收率的波动性不是重要输入参数,只是回收率的一个参数指标。
在信用风险组合管理模型中,违约模型的重要输入参数不包括( )。
A.贷款金额
B.回收率
C.回收率的波动性
D.贷款违约风险之间的相关性
参考答案:C
解析: 违约贷款回收率是商业银行实施内部评级高级法的一个重要因素,在计算预期损失与非预期损失时都需要对回收率进行估计。回收率的波动性不是重要输入参数,只是回收率的一个参数指标。