问题 单项选择题

在信用风险组合管理模型中,违约模型的重要输入参数不包括( )。

A.贷款金额

B.回收率

C.回收率的波动性

D.贷款违约风险之间的相关性

答案

参考答案:C

解析: 违约贷款回收率是商业银行实施内部评级高级法的一个重要因素,在计算预期损失与非预期损失时都需要对回收率进行估计。回收率的波动性不是重要输入参数,只是回收率的一个参数指标。

选择题
单项选择题