问题
单项选择题
当市场收益率变动50个基本点时，下列哪种12%息票率的平价债券将会经历一个23美元的价格波动( )
A．久期为6年的债券
B．久期为5年的债券
C．久期为2．7年的债券
D．久期为5.15年的债券
答案
参考答案：D
解析： △P/P＝ -D×[△(1+y)/(1+y)]-0.23＝-D×[0.005/1.12] D=5.15
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当市场收益率变动50个基本点时，下列哪种12%息票率的平价债券将会经历一个23美元的价格波动( )
A．久期为6年的债券
B．久期为5年的债券
C．久期为2．7年的债券
D．久期为5.15年的债券
参考答案：D
解析： △P/P＝ -D×[△(1+y)/(1+y)]-0.23＝-D×[0.005/1.12] D=5.15