问题
单项选择题
你投资100美元于一项风险资产，其期望收益为0.12，标准差为0.15；以及投资于收益率为0.05的国库券。为了获得0.09的期望收益，应该把资金的投资于风险资产、无风险资产的比例为( )。
A．85%、15%
B．75%、25%
C．67%、33%
D．57%、43%
答案
参考答案：D
解析：
9%=ω1×12%+(1-ω1)× 5%；9%=ω1×12%+5%-5%×ω1；4%＝7%ω1；ω1=0.57；1-ω1=0.43；0.57×12%+0.43×5%=8.99%≈9%