（1）空气是制造氮肥的原料，说明空气中含有氮气，因为氮肥的主要是含有氮元素的肥料；

（2）常见的燃烧需要有氧气参与，说明空气中含有氧气，因为氧气支持燃烧；

（3）霓虹灯是一种低气压冷阴极气体辉光放电光源，工作气体一般均采用即稀有气体；

（4）酥脆的饼干在空气中放置一段时间会变软，是因为在空气中吸收了水蒸气导致的，说明空气中含有水蒸气．

故答案为：（1）氮气；（2）氧气；（3）稀有气体；（4）水蒸气．