A、红磷本身是固体，能在空气中燃烧，且生成物五氧化二磷是固体，可以用于除去空气中的氧气，故选项正确．

B、蜡烛的主要成分石蜡在空气中能够燃烧生成二氧化碳气体和水蒸气，虽除去氧气，但增加了新的气体，故选项错误．

C、木炭在空气中燃烧生成二氧化碳气体或者一氧化碳气体甚至是两者的混合气体，虽除去氧气，但增加了新的气体，故选项错误．

D、硫磺在空气中能够燃烧生成二氧化硫气体，虽除去氧气，但增加了新的气体，故选项错误．

故选A．