问题
单项选择题
某投资组合T的历史平均收益率为14.50%,收益率标准差为20.00%,β系数为2。同一时期市场组合的平均收益率为10.50%,收益率标准差为10.00%。如果无风险收益率为5.50%,用特雷诺比率对这一时期的业绩进行评价,以下说法正确的是:()。
A.组合T的业绩比市场组合好,因为其特雷诺比率为4.50%,大于市场组合的特雷诺比率
B.组合T的业绩比市场组合差,因为其特雷诺比率为4.50%,小于市场组合的特雷诺比率
C.组合T的业绩比市场组合好,因为其特雷诺比率为45.00%,大于市场组合的特雷诺比率
D.组合T的业绩比市场组合差,因为其特雷诺比率为45.00%,小于市场组合的特雷诺比率
答案
参考答案:B