问题
单项选择题
由N个证券组成的等权组合中，设每一证券的方差均等于σ2，各证券零相关，则组合方差为（）。
A．(N+1)σ2
B．σ2/N
C．Nσ2
D．N+σ2
答案
参考答案：B
解析：
因为相关系数为零，等权重可知每一证券的券种为1/N，可得Ⅳ种证券组合的方差为：
=σ2/N2+σ2/N2+…+σ2/N2=σ2/N2×N=σ2/N。
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由N个证券组成的等权组合中，设每一证券的方差均等于σ2，各证券零相关，则组合方差为（）。
A．(N+1)σ2
B．σ2/N
C．Nσ2
D．N+σ2
参考答案：B
解析：
因为相关系数为零，等权重可知每一证券的券种为1/N，可得Ⅳ种证券组合的方差为：=σ2/N2+σ2/N2+…+σ2/N2=σ2/N2×N=σ2/N。