问题
单项选择题
证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两个证券的相关系数为0.7，则它们的协方差为（）。
A．0.038
B．0.042
C．0.048
D．0.054
答案
参考答案：A
解析：
利用ρ=
，然后根据协方差公式得：cov(rX，rY)=ρσXσY=0.038。
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证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两个证券的相关系数为0.7，则它们的协方差为（）。
A．0.038
B．0.042
C．0.048
D．0.054
参考答案：A
解析：
利用ρ=，然后根据协方差公式得：cov(rX，rY)=ρσXσY=0.038。