问题
单项选择题
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%。标准差为12%。股票A和股票B在最小方差组合中的权重分别为（）。
A．0.24；0.76
B．0.50；0.50
C．0.57；0.43
D．0.43；0.57
答案
参考答案：D
解析：
完全负相关风险资产组合的最小标准差为0，即W1δ1-W2δ2=0，联立W1+W2=1，可得权重分别为0.43和0.57。