问题
单项选择题
关于证券的风险分散能力，下列说法正确的是（）。
A．两个证券之间的ρ值越大，组合的风险分散能力越差
B．两个证券之间的ρ值为-1时，组合的风险分散能力很弱
C．两个证券之间的ρ值为1时，组合的风险分散能力很强
D．两个证券之间的ρ值为0时，两证券之间存在线性相关性
答案
参考答案：C
解析：
两个证券之间的ρ值越大，组合的风险分散能力越好，故A项错误；ρ值为-1时，分散能力很强，故B项错误；ρ值为0，两证券之间不存在相关性，故D项错误。
