问题
单项选择题
在证券投资组合中，如果两个证券收益率之间表现为同向变化，则它们之间的协方差（）。
A．小于零
B．等于零
C．大于零
D．可能为正也可能为负
答案
参考答案：C
解析：
cov(A，B)=σAσBρAB，其中，cov(A，B)为A、B两种证券的协方差，σA和σB分别为证券A、证券B的标准差，ρAB为证券A和证券B的相关系数。当两个证券收益率之间表现为同向变化，则ρAB大于零。因为标准差也大于零，因此这两个证券的协方差大于零。