问题
单项选择题
A、B、C三种股票具有相同的期望收益率和方差，表5-3为三种股票收益之间的相关系数。根据这些相关系数，风险水平最低的资产组合为（）。
表5-3股票A、B、C之间的相关系数
A．平均投资于A、B
B．平均投资于A、C
C．平均投资于B、C
D．全部投资于C
答案
参考答案：C
解析：
根据表中数据可得，股票A、B之间正相关(+0.9)，股票A、C之间正相关(+0.1)，股票B、C之间负相关(-0.4)，可见，风险水平最低的资产组合应为股票B、C之间的组合，即C项符合题意。