问题
多项选择题
当商业银行资产负债久期缺口为正时,下列关于市场利率与银行整体价值变化的叙述,正确的有()。
A.市场利率不变,银行整体价值不变
B.利率上升,银行整体价值减少
C.市场利率下降,银行整体价值增加
D.市场利率上升,银行整体价值增加
E.市场利率上升,银行整体价值减少
答案
参考答案:A, C, E
解析:当商业银行资产负债久期缺口为正时,市场利率不变,银行的市场价值不变;如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加,但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,银行的市场价值将增加;如果市场利率上升,则资产与自债的价值都将减少,但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,银行的市场价值将减少。