由物质的组成可知，含有氧气的物质要么是氧气本身，要么就是含氧气的混合物．
A、空气属于混合物，含有氧气、氮气、二氧化碳等多种物质，所以含有氧气，故正确；
B、高锰酸钾是纯净物，不含有氧气，故错误．
C、二氧化碳是纯净物，不含有氧气，故错误；
D、水蒸气是纯净物，不含有氧气，故错误；
故选A．