A、钠在空气中会和氧气反应生成氧化钠，能由单质直接化合而得到，故A错误；

B、钠在空气中燃烧生成淡黄色的过氧化钠，故B错误；

C、氯气具有强氧化性，能把铁氧化成+3价，所以铁和氯气反应生成氯化铁，故C正确；

D、铁在氧气中剧烈燃烧生成黑色的四氧化三铁，故D错误；

故选C．