A、混合物的性质是由其组成成分决定的，空气是没有颜色、没有气味的，则它的主要成分一定无色无气味，正确．

B、氧气的化学性质比较活泼，但并不是与所有的物质都反应（例如稀有气体），更不能氧化所有物质．故错误．

C、实验室用氯酸钾和过氧化氢制氧气常用二氧化锰作催化剂，但它并不能催化所有反应，例如在高锰酸钾制氧气时就不用二氧化锰作催化剂，故错误．

D、化合反应是指由两种或两种以上物质反应生成另外一种物质的反应．蜡烛燃烧是石蜡与氧气反应生成水和二氧化碳，可见蜡烛燃烧不属于化合反应，故错误．

故选：A．