问题 多项选择题

下列关于VaR的说法,正确的有()。

A.VaR值随置信水平的增大而增加

B.VaR值随持有期的增大而增加

C.置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小

D.置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大

E.商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值:方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

答案

参考答案:A, B, C, E

多项选择题
单项选择题